上海自考投资学本科专业及金融学概论考试大纲(第五章)

　　第五章 金融衍生工具市场

　　一、学习目的和要求

　　通过本章学习，了解金融市场交易品种，理解金融衍生工具交易结构设计的复杂性，介绍远期、期货、期权及互换等主要金融衍生工具的基本原理。

　　二、课程内容

　　第1节 金融衍生工具市场概述

　　(一)金融衍生工具的概念和基本特征

　　金融衍生工具的概念、金融衍生工具的基本特征(杠杆性、虚拟性、高风险性)

　　(二)金融衍生工具的分类

　　根据基础资产、交易形式、交易场所分类

　　(三)金融衍生工具产生的原因

　　(四)金融衍生工具的，发展趋势

　　第二节 金融远期市场

　　(一)金融远期合约的内涵

　　概念、远期合约、远期合约的利弊

　　(二)远期利率协议

　　(三)远期合约的利弊

　　第三节 金融期货市场

　　(一)金融期货合约的含义和特点

　　(二)金融期货的种类

　　第四节 金融期权交易

　　(一)金融期权交易的内涵

　　(二)基本种类：看涨期权和看跌期权、欧式期权和美式期权、交易所期权和柜台期权、股票期权、利率期权和外汇期权

　　(三)金融期权交易的特点

　　第五节 金融互换交易

　　(一)金融互换合约的内涵

　　(二)金融互换交易的种类及其交易原理、案例

　　第六节 信用衍生产品交易

　　(一)信用衍生产品的定义

　　(二)信用衍生产品的种类及其避险原理

　　信用违约互换、信用违约期权、信用联结票据

　　三、考核知识点

　　(一)金融衍生工具市场概述

　　(二)远期交易的概念和种类

　　(三)期货市场的种类和功能

　　(四)期权交易的含义、种类和特点

　　(五)互换交易的种类以及案例

　　(六)信用衍生产品交易

　　四、考核要求

　　(一)金融衍生工具的概念和基本特征

　　1. 识记：(1)金融衍生工具(2)金融衍生工具的分类

　　2. 领会：(1)金融衍生工具的基本特征(2)金融衍生工具产生的原因

　　(二)金融衍生工具种类

　　1. 识记：远期交易、远期利率协议、远期外汇交易、期货合约、套期保值、价格发现、期权、看涨期权、看跌期权、欧式期权、美式期权、互换、信用违约期权、信用联结票据

　　2. 领会：(1)远期合约的利弊(2)期货市场基本功能(3)互换交易的案例

　　3. 综合应用：期权交易的特点

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